Классы систем для риск-менеджмента:

  • ERM (Enterprise Risk Management) системы для управления операционными и финансовыми рисками;
  • Системы для управления финансовыми рисками (кредитным, рыночным и риском ликвидности), построенные на основе хранилищ данных;
  • Системы для управления лимитами и рыночным риском при операциях на рынках капитала;
  • Системы управления рисками на этапе принятия решения при выдаче кредита (decision engine).

Источник: компания «Неофлекс». Что касается структурных особенностей продуктов по автоматизации риск-менеджмента, наиболее востребованных у банков, то, по наблюдениям руководителя направления «Рынки капитала» компании «Неофлекс» Михаила Аммосова, сейчас устойчивым спросом пользуется (второй класс систем) системы риск-менеджмента на основе хранилищ данных. Такие системы позволяют интегрировать информацию об операциях всего банка (корпоративный, ритейл и инвестиционные бизнесы), вычислять количественное выражения кредитных, рыночных и рисков ликвидности, проводить стресс- и бэк-тестирование. Также эти системы позволяют проводить расчет достаточности капитала согласно рекомендациям Базель-II. Подобные системы получили значительное распространение среди российских банков, так как они наиболее полно удовлетворяют функциональные потребности подразделений риск-менеджмента, объясняет Михаил Аммосов. Вместе с тем, отмечает эксперт, описанные системы обладают очевидным недостатком — они вычисляют финансовые риски уже после совершения сделки (выдачи кредита, покупки финансовых инструментов) — post trade control, когда сделку, которая привела к слишком большим рискам (превышению установленного лимита) не всегда можно отменить. Поэтому для динамичного инвестиционного бизнеса используются системы третьего класса предназначенные для управления лимитами и рыночным риском. Такие системы позволяют управлять лимитами и вычислять риски в режиме реального времени. Многие из них предоставляют возможность проверять допустимость совершения операции на этапе ввода торговой заявки или в режиме имитации, чтобы трейдер смог проконтролировать лимиты еще до момента заключения сделки (pre-trade control).

Михаил Аммосов считает, что в ближайшем будущем многие банки будут внедрять системы третьего класса. Кроме того, именно эти системы могут в режиме реального времени переоценивать обеспечение, которые банк получил от контрагента при выдаче кредита или при заключении сделки с производными инструментами, а также выставить требование (margin call) о дополнительном обеспечении, если его рыночная стоимость уже не покрывает текущий кредитный риск на контрагента. К совершенно другому типу систем относятся так называемые системы класса Decision Engines, рассказывает Михаил Аммосов. Они используется при организации кредитного конвейера и автоматизации принятия решения в соответствии с политикой управления кредитными рисками банка. Такие решения позволяют сотрудникам бизнес-подразделений, например, риск-менеджмента, оперативно менять правила предоставления кредита и определения кредитного лимита с минимальным привлечением ИТ-подразделения банка.Это позволяет быстро реагировать на изменение рыночной ситуации, например, оперативно выводить на рынок актуальные кредитные продукты. 

Соперничество кодов Несмотря на развитый спрос, конкуренция на рынке решений по автоматизации риск-менеджмента оживленная. Еще один фактор, ослабляющий конкуренцию на рынке, — для каждого типа систем существует не больше пяти, а то и трех мировых лидеров, отмечает Михаил Аммосов. Другое дело, что внедрение системы риск-менеджмента от мировых лидеров — достаточно дорогое удовольствие, к тому же это, безусловно, сложные проекты, добавляет эксперт. Поэтому, по оценке Михаила Аммосова, сегодня такие проекты в основном ведут крупные банки, входящие в ТОП-50. Основные игроки рынка автоматизации риск-менеджмента:

  • Поставщики ERM систем — Algorithmics, Oracle, SAS Institute
  • Поставщики систем управления финансовыми рисками (post-trade) — Kamakura, Fermat (часть Moody’s), FRS Global
  • Поставщики систем управления финансовыми рисками (pre-trade) — Calypso, Murex, Thomson Reuters
  • Поставщики систем автоматизации принятия решений — FICO, Experian, CRIF
Источник: компания «Неофлекс». автор Наталья Логвинова Полный текст статьи

Источник: Bankir.ru


Поделиться

Вернуться к списку публикаций