Задача оптимизации структуры банковского баланса до настоящего времени не получила однозначного решения, которое могло бы быть названо общепринятым стандартным подходом в отрасли. Во многом это связано со сложностью моделируемого объекта и проблемами, возникающими при попытках построения адекватных математических моделей. Тем не менее, сегодня очень многие банки начинают все более активно интересоваться данной темой, в связи с чем попытаемся систематизировать возможные подходы к оптимизации

Оптимизация банковского баланса в контексте Basel III и Basel IV: новые технологии и перспективы

Падение уровня прибыли — основная проблема банков Давление со стороны Базельского комитета и нацио нальных регуляторов в последние годы продолжает нарастать, оказывая значительное влияние на возможности дальнейшего роста рентабельности финансовых организаций. Достаточно вспомнить Basel III с новыми нормативами ликвидности и Leverage Ratio, новыми правилами расчета капитала на покрытие различных компонентов банковского риска, требованиями по формированию дополнительных буферов капитала1, новые правила учета финансовых инструментов в рамках МСФО (IFRS) 9, а также взглянуть на «дорожную карту» внедрения блока Basel IV, чтобы понять, что данная тенденция будет только усиливаться. Если взглянуть на статистику EBA за 2018 г., отражающую основные показатели деятельности европейского банковского сектора, можно убедиться, что большинство банков в европейских странах смогли сформировать необходимый объем капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1 Ratio) продолжает устойчиво расти на протяжении последних трех лет.

Скачать PDF

Источник: «Риск-менеджмент в кредитной организации»

Пресс-служба

Остались вопросы или нужна дополнительная информация? Позвоните в пресс-службу по номеру
495 984-25-13

Или отправьте письмо на marketing@neoflex.ru

Мы рады помочь!

Подписаться на рассылку

Будьте в курсе свежих событий в «Неофлекс»


Поделиться

Вернуться к списку публикаций